Настоящее исследование проводит эмпирический анализ структурной трансформации теневой экономики Российской Федерации под влиянием геополитических шоков 2022 года с использованием данных за 2009-2024 гг. Методология включает корреляционный анализ Пирсона для линейных зависимостей и Спирмена для монотонных связей, регрессионные модели с фиктивной переменной для выявления структурных разрывов, а также тест Йохансена для верификации долгосрочной коинтеграции. В докризисный период 2009-2022 гг. обнаружена устойчивая отрицательная взаимосвязь между инфляцией и динамикой теневой экономики с временными лагами 1 и 2 года. Ключевым результатом работы является идентификация качественного структурного сдвига после 2022 года. Регрессионная модель с фиктивной переменной подтвердила статистически значимый разрыв тренда: коэффициент дифференциального эффекта составил 0,21, при стандартной ошибке 0,01 и исключительной значимости p меньше 0,000000000741. Это отражает не только экспансию теневого сектора со среднегодовым темпом роста 22% в 2023-2024 гг. против 12% в 2009-2022 гг., но и фундаментальное изменение его акроэкономической
функции. Традиционная связь с инфляцией была полностью нивелирована: анализ для полной выборки 2009-2024 гг. не выявил значимого влияния инфляции на теневую экономику и обратного эффекта ни на одном из лагов от нуля до пяти лет. При этом сохранилась устойчивая синхронизация теневой экономики с ВВП, подтвержденная коэффициентом детерминации модели 0,99. Тест Йохансена для данных 2011-2022 гг. верифицировал гипотезу о долгосрочной коинтеграции между инфляцией и теневой экономикой. Это доказывает существование устойчивой равновесной связи в докризисных условиях. Основной вывод заключается в том, что геополитические шоки 2022 года трансформировали теневой сектор из элемента, зависимого от инфляционных процессов, в автономный адаптационный механизм, интегрированный в макроэкономическую систему через синхронизацию с ВВП. Результаты демонстрируют критическую важность учета структурных разрывов при анализе воздействия экзогенных шоков и указывают на необходимость пересмотра теоретических моделей взаимодействия формального и неформального секторов в условиях системных кризисов. Исследование подчеркивает практическую ценность комбинированного применения регрессионных моделей с фиктивными переменными и коинтеграционного анализа для выявления качественных сдвигов в экономических системах.
